民生期货有色品种周报2017/09/08
2017-09-08
一、期市要闻
1.央行时隔近三个月重启28天期逆回购操作。央行公开市场周三进行200亿7天、200亿28天逆回购操作,当日有1600亿逆回购到期,净回笼1200亿。交易员分析称,近两日虽然资金面维持宽松,但是跨月以及更长期限资金利率延续上行,显示市场资金谨慎预期未改;三季度MPA考核在即,央行时隔近三个月重启28天期逆回购利于市场平稳跨过考核。
2.融资客跑步进场,两融余额7连升,创年内新高。截至9月5日,A股融资融券余额为9568.23亿元,较前一交易日的9534.84亿元增加33.39亿元。
3.美国国家飓风中心周二再发警告,Irma已经升级至“异常危险”的五级飓风,创大西洋史上最强。周六或影响到佛罗里达州东南部,迈阿密、西棕榈滩等避暑胜地可能遭遇暴风和洪水。飓风Irma移动路径的不确定性给美豆市场提供进一步支撑,下周风暴可能给密西西比河三角洲和中西部南部的大豆种植区带来过量降雨。
4.美国农业部(USDA)周二公布的每周作物生长报告显示,截至9月3日当周,美国大豆生长优良率为61%,前一周为61%,去年同期为73%。
当周,美国大豆落叶率为11%,前一周为6%,去年同期为11%,五年均值为12%。
当周,美国大豆结荚率为97%,前一周为93%,去年同期为97%,五年均值为96%。
5.美国农业部(USDA)周二公布的每周作物生长报告显示,截至9月3日当周,美国棉花生长优良率为65%,前一周为65%,去年同期为48%。
当周,美国棉花结铃率为96%,前一周为93%,去年同期为98%,五年均值为97%。
当周,美国棉花盛铃率为25%,前一周为18%,去年同期为32%,五年均值为30%。
6.9月5日储备棉轮出销售资源30095.671吨,实际成交26202.518吨,成交率87.06%。成交平均价格13790元/吨(较前一日价格跌439元/吨);折3128价格15493元/吨(较前一日价格涨81元/吨)。
2017年3月6日至9月5日,储备棉轮出累计成交273.55万吨,成交率70.80%。
7.据中国煤炭工业协会统计,2017年1-7月,90家大型煤炭企业原煤产量完成14.1亿吨,同比增加0.91亿吨,上涨6.9%;排名前10家企业原煤产量合计为8.4亿吨,占大型企业原煤产量的60.0%。
8.截至9月1日,青岛保税区橡胶库存继续下滑至20.33万吨,较上月中旬下降2.31万吨,整体跌幅10.2%。具体来看,此次库存下滑的主要原因依然在于天然橡胶库存的大幅下滑,据悉较上月中旬下滑约12.7%。
9.大商所发布关于修改《大连商品交易所结算细则》手续费相关规定的通知,对结算细则进行了修改,增加手续费收取、调整等相关规定。根据修改后的细则,交易所可以针对不同品种、合约、交易类型、交易量和持仓量等制定不同的交易手续费标准。交易所可以根据下单、撤单的笔数或手数等收取申报费、撤单费等费用。交易所可以对会员应交纳的交易手续费进行减收,减收方案由交易所另行制定并根据市场情况进行调整。
10.大商所:2017年大商所批准立项的“保险+期货”试点项目有32个,试点模式由价格保险向收入保险延伸,覆盖范围拓展至黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、安徽和重庆共7个省区,涉及玉米数量增加到约70.8万吨、大豆增加到约11.5万吨。
11.郑商所:正在积极推进苹果、红枣期货的上市准备工作,易盛农产品指数期货等新品种的研究也在有序开展;努力推进场外期权、基差交易、仓单交易等业务模式设计。
12.期货市场监控中心:正在大力推进期货市场实控账户管理工作;拟建立实控账户报备管理系统作为统一报送渠道,汇总各期货交易所、期货公司以及境外经济机构的实控账户报备信息,对全市场实控账户报备进行统一监管。
13.中期协将与中钢协联合发布《钢铁生产企业套期保值业务指引》,在引导和支持期货经营机构服务实体经济方面发挥更大的作用。据统计,国内前十家钢铁企业中,有7家利用涉钢期货品种进行风险管理,100家钢协会员中,有36家钢铁企业参与了期货套期保值交易。
14.美国9月1日当周API原油库存+279万桶,预期+470万桶,前值-578.00万桶。美国9月1日当周API汽油库存-254.4万桶,前值+47.60万桶。美国9月1日当周API精炼油库存-60.3万桶,前值-48.60万桶。美国9月1日当周API库欣地区原油库存+66.9万桶,前值+58.20万桶。
二、期货有色板块主力合约技术和持仓分析
1.CU1711
策略建议:建议投资者在20日均线附近逢高沽空,向上突破53600则止损,第一目标位50400,第二目标位60日均线,第三目标位49400。
2.AL1711
策略建议:建议投资者空单持有,向上突破16800则止损,第一目标位15750,第二目标位15350,第三目标位60日均线。
3.ZN1711
策略建议:建议投资者空单持有,向上突破26100则止损,第一目标位24000,第二目标位60日均线,第三目标位22500。
4.NI1801
策略建议:建议投资者在20日均线附近逢高沽空,向上有效突破96500则止损,第一目标位88300,第二目标位85400,第三目标位60日均线。
三、套利策略建议
多M空RM 轻仓持有
多CF空PTA 轻仓持有
多L空PVC 轻仓持有
多HC空RB 持有
空JM多ZC 轻仓持有
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