民生期货有色品种周报20170721
2017-07-24
一、 期市要闻
1. 央行周三进行1000亿7天、400亿14天逆回购操作,当日有400亿逆回购到期,净投放1000亿元,连续三日大额净投放。
2. 两融余额连续三日下降,创本月以来最低。截至7月18日,A股融资融券余额为8803.87亿元,较前一交易日的8805.09亿元减少1.22亿元。
3. 上半年,北京商品房新开工面积997.1万平方米,同比下降25%;其中,住宅新开工面积439.8万平方米,同比下降19.5%。商品房销售面积427.4万平方米,同比降35%;其中,住宅销售面积274.2万平方米,同比下降29.7%。
4. 万科董事会主席郁亮:中国房地产行业到一个新阶段,住宅消费大有可为,租赁市场、轨道物业、养老地产和教育地产等前景广阔,房地产行业面临重新洗牌;万科未来布局也将出现变化,投资的概念、方向会有调整。
5. 根据商务部原油成品油流通管理办法征求意见稿,同一外国投资者在中国境内从事成品油零售经营超过30座及以上成品油零售网点的,销售来自多个供应商的不同种类和品牌成品油的,由中方控股。
6. 美国7月14日当周EIA原油库存-472.7万桶,预期-346.28万桶,前值-756.40万桶。美国7月14日当周EIA库欣地区原油库存-2.3万桶,前值-194.80万桶。美国7月14日当周EIA汽油库存-444.5万桶,预期-67.62万桶,前值-164.70万桶。美国库欣地区原油库存连续九周录得下降。
7. 中金所回应周三早盘IF1708乌龙指:系某资管客户在集合竞价阶段以涨停板价在IF1708合约买开委托18手并全部成交,致该合约以涨停板价开盘,开盘后1秒内价格回归正常水平;股指期货市场运行总体平稳,但流动性状况改善尚不充分。
8. 美国农业部发布的作物进展周度报告显示,截止到2017年7月9日,美国18个大豆主产州的大豆扬花率为52%,上周34%,去年同期56%,五年同期均值51%。
大豆结荚率为16%,上周7%,去年同期16%,过去五年同期均值为13%。
大豆优良率为61%,低于一周前的62%,去年同期为71%。
9. 上周,油厂纷纷恢复开机,致全国压榨量增至200万吨,豆粕库存增5.4%。上周到港约235万吨,较前周增35万吨,预计本周到港量将继续增至250万吨左右。据跟踪统计,预计7、8月到港分别为920、780万吨,国内库存压力高峰拐点于7月。
10. 7月18日储备棉轮出销售资源29704.755吨,实际成交23428.699吨,成交率78.87%。当日最高成交价16360元/吨(2013年度新疆棉),最低成交价13460元/吨(2012年度地产棉)。成交平均价格14657元/吨(较前一日价格涨15元/吨);折3128价格:15763元/吨(较前一日价格跌111元/吨)。当日单捆最高加价2800元/吨(2013年度新疆棉),单捆最低加价20元/吨(2011年度地产棉1捆,2012年度地产棉9捆,2013年度地产棉14捆)。纺织企业家数占比:50%,非纺织企业家数占比:50%。
2017年3月6日至7月18日,储备棉轮出累计成交192.6万吨,成交率68.09%。
11. 据中钢协最新数据显示,7月上旬,全国重点钢铁企业粗钢日均产量184.97万吨,旬环比下降0.91%;7月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1294.29万吨,较上一旬末增长7.18%。
12. 今年以来,唐山市已拆除或封停相关钢铁企业转炉7座、高炉6座,化解炼钢产能467万吨、炼铁产能381万吨,完成河北省下达年度任务的53.8%,实现了产能压减任务过半,预计在9月底前完成全年化解任务。
13. WBMS公布的报告显示,2017年1-5月全球锌市供应短缺181,000吨,2016年全球锌市供应短缺23.6万吨。 5月报告库存下降53,000吨。5月伦敦金属交易所(LME)锌库存减少18,000吨,5月末锌库存较2016年底下降98,000吨。 LME锌库存约为全球锌库存的39%。中国需求较上年同期下降0.6%。
14. 国家统计局公布的数据显示,中国6月精炼铜产量同比增加12.0%至76.8万吨,为2015年12月以来最高。 6月铅产量同比下降4.0%至43.7万吨;锌产量同比增加0.6%至54.4万吨;6月原铝产量同比增加7.4%至293.1万吨。
二、 期货有色板块主力合约技术和持仓分析
1. CU1709
策略建议:建议投资者60日均线-50500区间内高抛低吸。
2. AL1709
策略建议:建议投资者20日均线-14800区间内高抛低吸。
3. ZN1709
策略建议:建议投资者在60日均线-24500区间内高抛低吸。
4. NI1709
策略建议:建议投资者73000-83000区间内高抛低吸。
三、 套利策略建议
多M空RM轻仓持有
多Y空P 轻仓持有
空CF多PTA 持有
多HC空RB轻仓持有
多JM空ZC 持有
空RB1801多I1801轻仓持有
空J1801多I1801 轻仓持有
商品期货套利策略模拟交易:
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