民生期货有色周报6.16
2017-06-16
期市要闻
1. 周三央行公开市场进行300亿7天、100亿14天,500亿28天逆回购操作,当日有700亿逆回购到期,净投放200亿元。此外,央行对7、14和28天期逆回购操作需求询量。
2. 两融余额两连升,续创6月以来新高。截至6月13日,A股融资融券余额为8696.75亿元,较前一交易日的8671.49亿元增加25.26亿元。
3. 央行网站6月14日公布5月社会融资规模增量统计数据报告显示,近期M2增速有所放缓,5月末M2同比增长9.6%,创有记录以来最低,比上月末低0.9个百分点,前值和预期赠速均为10.5%;这主要是金融体系降低内部杠杆的反映。新增信贷1.1万亿元,预期9563.3亿元,前值1.1万亿元;社会融资规模1.06万亿元,预期1.19万亿元,前值1.39万亿元。
4. 中国5月规模以上工业增加值同比增6.5%,与前值持平,预期6.3%;环比增长0.51%;1-5月,规模以上工业增加值同比增长6.7%。1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)203718亿元,同比增长8.6%,增速比1-4月份回落0.3个百分点;从环比速度看,5月份比4月份增长0.72%。中国5月社会消费品零售总额29459亿元,同比增10.7%,预期增10.6%,前值增10.7%。1-5月,社会消费品零售总额142561亿元,同比增长10.3%。
中国1-5月,全国固定资产投资同比增8.6%,为连续两个月回落;民间固定资产投资民间固定资产投资124329亿元,同比名义增长6.8%,增速比1-4月份回落0.1个百分点;民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为61%,与1-4月份持平。1-5月全国房地产开发投资同比名义增长8.8%,前值增9.3%;1-5月全国商品房销售面积同比增长14.3%,增速创2016年1-2月以来新低,并连续第三个月下滑,前值增15.7%。
5. 统计局公布,中国5月发电量4947亿千瓦时,同比增长5.0%;1-5月发电量2.44万亿千瓦时,同比增长6.4%。中国5月粗钢产量为7226万吨,同比增长1.8%;1-5月粗钢产量3.468亿吨,同比增长4.4%。中国5月原油加工量4662万吨,同比增长5.4%。
6. 1-5月全国房地产开发投资37595亿元,同比增8.8%,增速比1-4月回落0.5个百分点。 1-5月房屋新开工面积65179万平方米,增9.5%,增速回落1.6个百分点。 1-5月商品房销售面积54820万平方米,增14.3%,增速回落1.4个百分点。 1-5月商品房销售额43632亿元,增18.6%,增速回落1.5个百分点。 5月末,商品房待售面积66018万平方米,比4月末减1452万平方米。
7. IMF上调中国2017年GDP增速预估至6.7%,此前为6.6%;预计2018-2020年中国经济年增长率为6.4%。IMF副总裁利普顿表示,中国需加快改革进程,近期的风险有所减退,中国有潜力在中期内安全地保持强劲增长。
8. 中国基金报:公募基金参与港股通交易正式迎来新规,非“港股”基金股票资产最多50%能买港股。基金名称如带有“港股”等类似字样,应当将80%以上(含)的非现金基金资产投资于港股。
9. 美联储宣布加息25个基点,联邦基金利率目标区间上调至1%-1.25%,符合市场普遍预期,这也是2015年底以来第四次加息。美联储决议声明重申预计经济状况将进一步支撑循序渐进地加息;预计今年开启缩表,缩表起步上限为每月100亿美元,缩表规模将每季度扩大。
美联储主席耶伦:加息体现出美国经济取得进展;继续认为循序渐进的加息是合适的;一旦时机合适,美联储将正常化资产负债表;预计今年将开启缩表进程,预计缩表进程将是渐进地,缩表计划的目的是避免市场紧张;希望市场不会对FOMC缩表作出多大反应。
10. IEA月报:5月全球原油供应增加58.5万桶/日至9669万桶/日,非欧佩克国家产量领先;欧佩克国家5月原油产量增加29万桶/日至3208万桶/日,创年内新高;非欧佩克国家5月原油产量增长29.5万桶/日至5780万桶/日。
11. 美国农业部发布的作物进展周度报告显示,截止到2017年6月11日,美国18个大豆主产州的大豆播种进度达到92%,上周83%,去年同期91%,过去五年同期均值87%。
截至周日,美国大豆出苗率为77%,上周58%,去年同期77%,过去五年同期均值73%。
本周首次发布的2017年大豆状况评级显示,大豆优良率为65%,去年同期为74%。
12. 6月12日储备棉轮出销售资源29882.11吨,实际成交20291.09吨,成交率67.90%。当日最高成交价16300元/吨(2012年度新疆棉),最低成交价13660元/吨(2011年度地产棉)。成交平均价格14917元/吨(较前一日价格跌117元/吨);折3128价格:16142元/吨(较前一日价格跌94元/吨)。当日单捆最高加价1860元/吨(2012年度新疆棉),单捆最低加价20元/吨(2011年度地产棉2捆;2012年度地产棉10捆,2013年度地产棉7捆)。纺织企业家数占比:55.84%,非纺织企业家数占比:44.16%。
2017年3月6日至6月12日,储备棉轮出累计成交144万吨,成交率70.24%。
期货有色板块主力合约技术和持仓分析
1. CU1708
策略建议:建议投资者此前空单继续轻仓持有,60日均线上方企稳则止损,第一目标位44450,第二目标位42300,第三目标位40150。
2. AL1708
策略建议:建议投资者此前空单继续轻仓持有,60日均线上方企稳则止损,第一目标位13300,第二目标位13000,第三目标位12400。
3. ZN1708
策略建议:建议投资者在20日均线下方逢高轻仓沽空,60日均线上方企稳则止损,第一目标位19850,第二目标位18300,第三目标位16800。
4. NI1709
策略建议:建议投资者此前空单继续轻仓持有,20日均线上方企稳则止损,第一目标位67300,第二目标位67000,第三目标位64500。
套利策略建议
多M空RM 轻仓持有
空CF多PTA 轻仓持有
多L空MA 轻仓持有
多HC空RB 轻仓持有
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