民生期货有色品种周报20170602
2017-06-05
一、期市要闻
1. 中国5月官方制造业PMI为51.2,与上月持平,连续10个月在荣枯线上方,预期51。从主要分项指数来看,产成品库存指数、购进价格和出厂价格指数下降较为明显,降幅超过1个百分点,其余指数变化不大。
中国5月官方非制造业PMI为54.5,环比上升0.5个百分点。中国物流与采购联合会副会长蔡进认为,5月非制造业商务活动指数有所上升,继续保持稳中有进的发展态势,其中服务业商务活动指数回升较为明显,说明经济结构优化升级的动力在进一步增强。
统计局解读PMI数据称,制造业采购经理指数保持扩张态势,市场供需两端持续扩张,消费品制造业增速有所加快,中小型企业活力有所增强;非制造业商务活动指数有所上升,服务业较快增长,建筑业高位运行。
国研中心点评5月官方制造业PMI指出,继4月份回落后,5月PMI指数持平,表明经济增长走稳态势进一步明确;订单类指数提高或持平,表明国内外市场需求大体平稳;价格类指数继续回落,表明市场供求缺口正在较快弥合。
2. 周三央行进行1800亿7天、300亿14天逆回购操作,当日共有2100亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。
3. 发改委:1-4月东盟对华投资新设立企业405家,同比增长18.4%,实际投入外资金额17.1亿美元,同比下降30.2%;“一带一路”沿线国家对华投资新设立企业1253家,同比增长60%,实际投入外资金额17.8亿美元,同比下降29%。
4. 两融余额五连跌,失守8700亿元,创四个月新低。截至5月26日,A股融资融券余额为8686.33亿元,较前一交易日的8754.9亿元减少68.57亿元。
5. 国务院将开展第四次大督查,督查重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作,确保经济运行在合理区间,推动实现经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
6. 美联储经济状况褐皮书:大多数地区联储报告4月初至5月末,经济持续缓慢或适度增长;制造业与多数非金融服务行业正适度地增长;企业表达了对短期内前景的乐观;越来越多的行业及地区出现劳动力短缺;就业与薪资继续以温和与适度的速度增长;物价压力有小幅提高。
7. 美联储卡普兰:重申支持今年再加息两次;美联储应于今年稍晚开始缩表,缩表过程将持续数年;缩表应以一种渐进、可预测的方式进行;美联储的目标是将缩表的市场影响降到最低。
8. 美国农业部(USDA)周二公布的每周作物生长报告显示,截至5月28日当周,美国大豆种植率为67%,前一周为53%,去年同期为71%,五年均值为68%。
当周,美国大豆出苗率为37%,前一周为19%,去年同期为42%,五年均值为40%。
9. 据能源咨询机构JBC测算,欧佩克5月原油产量增长37万桶/日至3250万桶/日;欧佩克组织参与减产的11国在5月的减产执行率从4月的96%下滑至92%。
10. 发改委:4月末全国重点电厂存煤5649万吨,可用18天。
11. 5月27日储备棉轮出销售资源29865.829吨,实际成交14461.29吨,成交率48.42%。当日最高成交价16310元/吨(2012年度新疆棉),最低成交价13970元/吨(2013年度地产棉)。成交平均价格15392元/吨(较前一日价格涨74元/吨);折3128价格:16659元/吨(较前一日价格涨140元/吨)。当日单捆最高加价1520元/吨(2013年度新疆棉),单捆最低加价20元/吨(2012年度地产棉4捆;2013年度地产棉6捆,新疆棉1捆)。。纺织企业家数占比:49.06%,非纺织企业家数占比:50.94%。
2017年3月6日至5月27日,储备棉轮出累计成交126万吨,成交率70.7%。
12. 2017年4月我国合成橡胶产量为45.4万吨,当月同比增长4.1%。1~4月累计产量为179.6万吨,累计同比增长10%。
二、 期货有色板块主力合约技术和持仓分析
1. CU1707
策略建议:建议投资者此前空单继续轻仓持有,60日均线上方企稳则止损,第一目标位44300,第二目标位43900,第三目标位42200。
2. AL1707
策略建议:建议投资者此前空单继续轻仓持有,60日均线上方企稳则止损,第一目标位13700,第二目标位13300,第三目标位13000。
3. ZN1707
策略建议:建议短线投资者在21000-24000区间内高抛低吸,中长线投资者暂时观望为主。
4. NI1709
策略建议:建议投资者此前空单继续持有,20日均线上方企稳则止损,第一目标位72600,第二目标位67300。
三、 套利策略建议
多M空RM 轻仓持有
空Y多P轻仓持有
多L空MA 轻仓持有
多HC空RB 轻仓持有
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